Regression model
パネルベクトル自己回帰（Panel VAR）
パネルVARは、ベクトル自己回帰モデルをパネルデータに拡張したもので、固定効果を通じて単位間の異質性を制御しながら、複数の変数間の動的な相互作用をモデル化します。1988年にHoltz-Eakin、Newey、Rosenによって導入され、パネルレベルでのインパルス応答関数と分散分解を生成します。
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出典
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-var
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