Regression modelEconometrics / time series
アレラーノ・ボンド GMM 推定器
アレラーノ・ボンド GMM 推定器は、従属変数のラグが回帰変数として現れる動学パネルデータモデルの標準的なアプローチです。固定効果を除去するために1階差分を取り、より深いラグを計器変数として使用することで、誤差項が系列相関を持ち、回帰変数が内生であっても、一致推定量が得られます。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
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- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ 比較
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- 固定効果モデル計量経済学↔ 比較
- 因果推論のための操作変数（IV）法医療経済学↔ 比較
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この手法を参照する項目
ベイズ動的パネルデータモデルBayesian NARDL: 非線形ARDLとベイズ推定Bayesian System GMM差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)動的パネルデータモデル固定効果モデルフーリエ動学パネルデータモデルフーリエ非線形ARDL（Fourier NARDL）フーリエシステムGMMパネル自己回帰 (Panel AR) モデルパネル・アレラーノ・ボンド GMM 推定器パネルデータ分析動的パネルデータモデルパネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）ロバスト・アレラーノ・ボンド GMM 推定量ロバスト動的パネルデータモデル構造的ブレーク差分GMM構造的ブレーク動的パネルデータモデル構造的ブレーク・システムGMM時間変動パラメータArellano-Bond GMM時間変動係数システムGMM