Regression modelEconometrics / time series
非線形ADF単位根検定（KSS検定）
非線形ADF単位根検定は、Kapetanios, Shin, and Snell (2003) によって最も顕著に実用化されたもので、古典的な拡張型ディッキー・フラー（ADF）検定を拡張し、指数平滑遷移自己回帰（ESTAR）過程を経由して発生する平均回帰を検出する。この検定は、単位根の帰無仮説に対し、非線形定常な対立仮説を検定し、標準的な線形ADF検定では捉えきれない調整ダイナミクスを捉える。
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出典
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
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