Regression modelEconometrics / time series
非線形ベクトル誤差修正モデル（非線形VECM）
非線形VECMは、標準的な線形VECMを拡張し、長期均衡からの乖離の符号、大きさ、またはレジームに応じて、長期均衡への調整速度が異なることを可能にします。これは、標準的なVECMでは見逃される、共和分された時系列システムにおける非対称または閾値駆動のダイナミクスを捉えます。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →