Regression modelEconometrics / time series
非線形GARCHモデル
非線形GARCHモデルは、過去のショックに対する条件付きボラティリティの非対称的かつ非線形な応答を捉えるために、標準GARCHフレームワークを拡張したものである。これは、レバレッジ効果として知られる現象、すなわち、同程度の大きさの正の収益率よりも負の収益率（悪いニュース）がボラティリティを増幅させることを可能にする。この現象は金融市場において経験的に広く見られる。
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出典
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-garch-model
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