Regression modelNonlinear regression
パネルスムース・トランジション回帰
パネルスムース・トランジション回帰（PSTR）モデルは、遷移変数が閾値を横切る際に、係数が（突然ではなく）滑らかにレジーム間を遷移する非線形パネル関係を扱います。Gonzalezら（2005）によって導入されたこのモデルは、単変量スムース・トランジション自己回帰（STAR）モデルをパネルデータに拡張したもので、経済行動の漸進的な変化を捉えます。このアプローチは、調整費用が滑らかな（突然ではない）レジーム変化を引き起こす場合に現実的です。
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出典
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-smooth-transition-regression
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