Regression modelEconometrics / time series
差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)
差分 GMM は、Arellano と Bond (1991) によって導入され、動学的パネルデータモデルを、まず方程式を1階差分して固定効果を除去し、次に内生変数のラグ水準を GMM 推定量の道具変数として用いることで推定する。これは、多くの単位と少ない時間期間を持つパネルにおいて、ラグ付き従属変数やその他の内生回帰変数が存在する標準的なアプローチである。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/difference-gmm
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