Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク点ヨハンセン検定 (Structural Break Johansen Cointegration Test)
構造的ブレーク点ヨハンセン検定は、標準的な最尤法ヨハンセン手順を、多変量時系列データがレベルシフトまたはトレンドブレークを示す状況に拡張するものである。VECMにダミー変数またはシフト回帰変数を組み込むことにより、検定は、真の長期関係と体制変化を混同することなく、共和分ランクを決定する。
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出典
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
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