Regression modelEconometrics / time series
パネル一般化最小二乗法（Panel GLS）
パネルGLSは、単位間の異質性（heteroscedasticity）および単位内のシリアル相関（serial correlation）といった非球形誤差構造を明示的にモデル化し、効率的な係数推定値を得るための縦断的データに対する回帰手法である。OLSとは異なり、誤差共分散行列の逆行列で観測値を重み付けすることにより、誤差構造が正しく特定されていれば最良線形不偏推定量（Best Linear Unbiased Estimator, BLUE）を回復する。
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出典
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-gls
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