Regression modelEconometrics / time series
ベイズ加重最小二乗法（Bayesian WLS）
ベイズ加重最小二乗法（Bayesian WLS）は、古典的なWLSの重み付けスキーム――誤差分散が大きい観測値の重みを小さくする――と、回帰係数および誤差分散に対するベイズ事前分布を組み合わせたものである。結果として得られる事後分布は、データの尤度と事前の信念の両方を反映し、異質分散（heteroscedastic）な設定において不確実性を完全に定量化する。
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出典
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley, New York. ISBN: 978-0471169376
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley, Chichester. ISBN: 978-0470845677
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-wls
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