Regression model
Granger因果性検定
Granger因果性検定は、1969年にClive W. J. Grangerによって導入されたもので、ある時系列の過去の値が、後者の自身の過去が既に説明している以上の予測に役立つかどうかを評価する。これは構造的または物理的な原因というよりは、厳密に予測的な意味での因果性を定義する。
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出典
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/granger-causality
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- ARDL境界テスト（Pesaran境界テスト）計量経済学↔ compare
- 共和分検定（ヨハンセン／エングル・グレンジャー法）計量経済学↔ compare
- 最小二乗法 (OLS) 回帰計量経済学↔ compare
- ベクトル自己回帰（VAR）モデル計量経済学↔ compare
- ベクトル誤差修正モデル（VECM）計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ベイズ的戸田-山本文（Toda-Yamamoto）因果性検定共和分検定（ヨハンセン／エングル・グレンジャー法）収束的相互写像（CCM）差分の差 (Difference-in-Differences, DiD)ドラード-リュートケポール グレンジャー因果性テストデュミトレスク・フルリンパネルグレンジャー因果性検定フーリエ・ハウスマン検定フーリエ・戸田・山本型グレンジャー因果性検定ハテミ-J非対称因果性検定ハイムストラ-ジョーンズ非線形グレンジャー因果性検定Kónya Bootstrap Panel Granger Causality非線形自己回帰分布ラグモデル (NARDL)非線形Toda-Yamamoto因果性検定ロバスト・グレンジャー因果性検定構造的ブレーク・グレンジャー因果性時間変動パラメータGranger因果性時間変動パラメータを用いた戸田・山本の因果性検定戸田-山本グレンジャー因果性テストTransfer Entropy