Bai-Perron 複数構造切断検定

Bai-Perron検定は、Jushan BaiとPierre Perronが1998年の画期的なEconometrica論文で導入した、時系列データに推定された線形回帰モデルにおける構造切断の数（数）を検出し、推定し、検定するための最小二乗法に基づく手順である。単一切断検定とは異なり、サンプル内の複数の変化点を同時に特定し、経済学者や実証研究者にパラメータの不安定性を時間を通じて特定するための厳密でデータ駆動型の方法を提供する。