Regression modelEconometrics / time series
構造変化を伴うベクトル誤差修正モデル（SB-VECM）
構造変化VECMは、標準的なベクトル誤差修正モデルを拡張し、共和分関係、調整速度、または短期ダイナミクスが1つ以上の既知または推定されたブレーク時点で変化することを可能にします。VECMの長期均衡フレームワークを維持しつつ、政策変更、危機、制度変更によって引き起こされるレジーム変化を明示的にモデル化します。
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出典
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-vecm
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- 非線形ベクトル誤差修正モデル（非線形VECM）計量経済学↔ compare
- 構造的ブレーク点ヨハンセン検定 (Structural Break Johansen Cointegration Test)計量経済学↔ compare
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