Regression modelMultivariate time series
インパルス応答関数 (IRF)
インパルス応答関数 (IRF) は、ベクトル自己回帰 (VAR) システムにおける各変数が、その誤差項の1つにおける1単位のショックに対して、ユーザーが指定した予測期間にわたってどのように動的に応答するかを追跡するものです。これはVAR推定後の構造分析の主要なツールであり、マクロ経済学、金融経済学、金融において、相互接続された時系列システムを通じてショックがどのように伝播するかを定量化するために広く用いられています。
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出典
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
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ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/impulse-response-function
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