Regression modelEconometrics / time series
パネルToda-Yamamoto (PTY) अपघात性検定
パネルToda-Yamamoto (PTY) अपघात性検定は、Toda-Yamamoto修正Waldアプローチをパネルデータに拡張したもので、研究者は、共和分に関する事前検定や、全単位に共通の अपघात性方向を課すことなく、複数の断面単位にわたるGranger非 अपघात性を検定することができます。
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出典
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
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