Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータGLS (TVP-GLS)
時変パラメータGLSは、回帰係数が固定定数ではなく、確率過程に従って時間とともに変化する設定に一般化最小二乗法を拡張したものです。モデルを状態空間フレームワークに組み込み、非球状誤差に対するGLS補正を適用することで、時系列データにおける構造変化、レジームシフト、および緩やかに変動する関係を捉えます。
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出典
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-gls
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