Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークARDL境界テスト
構造的ブレークARDL境界テストは、時間系列変数間の長期関係における1つ以上の構造的ブレークに対応するために、Pesaran、Shin、およびSmith（2001）の境界テストフレームワークを拡張したものです。ARDL誤差修正方程式にブレークダミーまたは滑らかなフーリエ項を組み込むことにより、政策変更、危機、または体制スイッチによって引き起こされた切片または傾きのシフトをデータが経験した場合でも、研究者は共和分をテストできます。
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出典
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
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