Regression modelEconometrics / time series
時間変動係数ベクトル誤差修正モデル (TVP-VECM)
時間変動係数ベクトル誤差修正モデル (TVP-VECM) は、標準的なVECMを拡張し、調整速度、共和分ベクトル、および短期ダイナミクスが時間とともに変動することを可能にします。これは、統合系列間の長期的な共和分関係を捉えつつ、統一的な状態空間フレームワーク内で構造変化、政策体制の変動、および経済関係の変化に対応します。
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出典
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
- Vector error correction model. Wikipedia. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-vecm
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