Regression modelEconometrics / time series
ロバストARCHモデル
ロバストARCHモデルは、標準的な最尤推定量に代わり、外れ値の影響を軽減または排除するロバストな代替手法を用いることで、古典的な自己回帰条件付きヘテロスケダスティシティの枠組みを拡張したものです。これにより、金融およびマクロ経済の時系列データに頻繁に混入する極端な観測値に対して、ボラティリティ推定値が頑健になります。
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出典
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-arch-model
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- ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）計量経済学↔ compare
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