Regression modelEconometrics / time series
ベクトル誤差修正モデル（VECM）
ベクトル誤差修正モデル（VECM）は、ベクトル自己回帰（VAR）フレームワークを、一つ以上の長期均衡関係を共有する変数システムに拡張したものである。短期ダイナミクスと、ショック後に各変数が均衡に戻る速度を同時にモデル化するため、共和分された多変量時系列を分析するための標準的なツールとなっている。
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出典
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/vector-error-correction-model
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- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- エンゲル・グレンジャー共和分検定計量経済学↔ compare
- Granger因果性検定計量経済学↔ compare
- 構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)計量経済学↔ compare
- ベクトル自己回帰 (VAR)計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ARDL境界テスト（Pesaran境界テスト）Bayesian NARDL: 非線形ARDLとベイズ推定ベイズ構造VAR（B-SVAR）モデルベイズ型ベクトル誤差修正モデル（Bayesian VECM）エンゲル・グレンジャー共和分検定フーリエARDL境界検定Fourier Engle-Granger コインテグレーション検定フーリエ・ヨハンセン共和分検定フーリエ非線形ARDL（Fourier NARDL）フーリエ誤差修正モデル (Fourier VECM)Granger因果性検定非線形ARDL (NARDL) モデル非線形ヨハンセン共和分検定非線形構造ベクトル自己回帰（NL-SVAR）モデル非線形VARモデルパネル・ヨハンセン共和分検定パネル構造的ベクトル自己回帰（Panel SVAR）モデルパネルベクトル誤差修正モデル（パネルVECM）頑健ヨハンセン共和分検定ロバスト構造ベクトル自己回帰 (Robust SVAR) モデル構造的ブレーク点ヨハンセン検定 (Structural Break Johansen Cointegration Test)構造的ブレーク NARDL構造的ブレーク構造ベクトル自己回帰モデル構造的ブレークVARモデル構造変化を伴うベクトル誤差修正モデル（SB-VECM）構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)戸田・山本の因果性検定ベクトル自己回帰 (VAR)