Regression modelEconometrics / time series
ベイズARCHモデル
ベイズARCHモデルは、Engleの自己回帰条件付き分散不均一性（ARCH）モデルの仕様をベイズ的枠組み内で推定する。尤度を最大化する代わりに、ボラティリティパラメータに関する事前分布とデータ尤度を組み合わせて完全な事後分布を得ることで、古典的な最尤法ARCHよりも豊かな不確実性定量化を提供する。
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出典
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-arch-model
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