Regression modelEconometrics / time series
ベイジアン移動平均 (MA) モデル
ベイジアンMAモデルは、MAパラメータと誤差分散に事前分布を割り当て、ベイズの定理を用いて更新することにより、完全にベイジアンな枠組みの中で移動平均時系列モデルを推定する。このアプローチは、モデルパラメータに関する完全な事後分布をもたらし、整合性の取れた不確実性定量化を伴う確率的予測を生成する。
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出典
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-ma-model
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