Regression modelEconometrics / time series
パネル非線形自己回帰分散ラグ (Panel NARDL) モデル
Panel NARDLは、Shin, Yu and Greenwood-Nimmo (2014) の時系列NARDLフレームワークをパネルデータ設定に拡張したものであり、研究者が複数のクロスセクション間で変数間の非対称な長期的および短期的な関係を同時に検出することを可能にします。このモデルは、回帰変数を正および負の部分和に分解することにより、説明変数の増加と減少が結果に異なる影響を与えるかどうかをテストします。
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出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-nardl
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