Regression modelEconometrics / time series
フーリエ・アレッラーノ-ボンドGMM
フーリエ・アレッラーノ-ボンドGMMは、動的パネル推定量であり、古典的なアレッラーノ-ボンドの一次差分GMMフレームワークにフーリエ三角関数項を加えて、時間次元における滑らかで漸進的な構造変化を捉えます。これは、標準的な差分GMMが無視する未知の非線形トレンドに対してロバスト性を保ちつつ、ラグ付き水準の操作変数を通じて内生性を処理します。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
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