Regression modelEconometrics / time series
フーリエ・フィリップス・ペロン (Fourier PP) 単位根検定
フーリエ PP 単位根検定は、古典的なフィリップス・ペロン検定を、決定論的成分に低周波フーリエ項を埋め込むことによって拡張したもので、検定がそのタイミングや形状を事前に特定することなく、未知の数の滑らかで漸進的な構造的変化をレベルまたはトレンドで考慮することを可能にする。
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出典
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
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