Regression modelEconometrics / time series
エンゲル・グレンジャー共和分検定
エンゲル・グレンジャーの2段階法は、2つ以上の非定常I(1)時系列が共通の確率的トレンドを共有しているかどうか、すなわちそれらの線形結合が定常であるかどうかを検定する。共和分が確認された場合、短期ダイナミクスと長期均衡調整の両方を捉えるために誤差修正モデル（ECM）を推定することができる。
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出典
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/engle-granger-cointegration-test
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