Process / pipelineTrend & seasonality
Baxter-King帯域通過フィルタ
Marianne BaxterとRobert Kingによって1999年に導入されたBaxter-King (BK) 帯域通過フィルタは、特定周期範囲内に収まるマクロ経済時系列における循環変動を分離するために設計された線形対称移動平均フィルタである。これは、非常に低周波のトレンドと非常に高周波のノイズの両方を除去し、通常は四半期データで6四半期から32四半期の周期を持つ振動である景気循環成分のみを保持する。
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出典
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bk-filter
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