Regression modelEconometrics / time series
パネル型分位点回帰 (Panel Quantile-on-Quantile Regression)
パネル型分位点回帰（QQ回帰）は、観測された複数の横断単位にわたる結果分布の任意の分位点を、予測変数分布の任意の分位点に同時にマッピングする。これは、Sim and Zhou (2015) の横断型QQフレームワークをパネル設定に一般化したものであり、単一の平均効果ではなく完全な依存関係表面を明らかにし、固定効果またはランダム効果の補正を通じて個体間の異質性を考慮する。
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出典
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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