Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータ自己回帰モデル（TVP-AR）
時変パラメータ自己回帰（TVP-AR）モデルは、古典的なARモデルを拡張し、その自己回帰係数が時間とともにドリフトすることを可能にする。これは通常、ランダムウォークとしてモデル化される。状態空間システムとして定式化されたこのモデルは、固定された変化点を課すことなく、単変量時系列のダイナミクスにおける漸進的な構造変化を捉える。
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出典
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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