Regression modelEconometrics / time series
ロバストEGARCHモデル
ロバストEGARCHは、ネルソン（1991）の指数型GARCHモデルを、標準的な準最尤推定を外れ値に強い手続き（典型的には有界影響またはM推定）に置き換えることで拡張したものであり、少数の極端な観測値やデータエラーが推定されたボラティリティのダイナミクスやレバレッジ効果を歪めることを防ぎます。
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出典
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-egarch
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