グローバルVAR

グローバルVAR（GVAR）は、貿易および金融チャネルを通じて複数の国（または地域）をリンクする大規模なマクロ経済モデリングフレームワークであり、ある国でのショックがグローバルシステムに伝播することを可能にします。Pesaranら（2004）によって導入されたこのモデルは、外国変数に条件付けられた国別VARを推定し、次にすべての国をリンクするシステムを解くことによって、国際VARモデルにおける次元の呪いを解決します。このアプローチは、グローバルなスピルオーバーと国際的な政策協調の分析に非常に役立ちます。