時間変動パラメータ・エングル・グレンジャー共和分

時間変動パラメータ（TVP）エングル・グレンジャー共和分は、古典的な2段階エングル・グレンジャーフレームワークを拡張し、積分系列間の長期関係が時間とともに進化することを可能にする。共和分ベクトルの固定を仮定する代わりに、共和分係数は確率過程（通常はランダムウォーク経由）としてモデル化され、カルマンフィルターまたは関連する状態空間法を用いて推定される。