Regression model
システムGMM（アレラーノ・ボバー / ブランドル・ボンド）
システムGMMは、ラグ付き従属変数を含む動的パネルモデルのための一般化モーメント法推定量である。ブランドルとボンド（1998年）がアレラーノとボバーを基盤として導入したこの手法は、Nが大きくTが小さい場合に一致推定量をもたらすために、初期の差分GMM（アレラーノ・ボンド）の差分方程式にレベル方程式を追加する。
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出典
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/system-gmm
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