Regression modelEconometrics / time series
ロバストARIMAモデル
ロバストARIMAは、推定中の外れ値や構造的ブレークの影響を検出し修正するために、古典的なARIMAフレームワークを拡張したものである。異常な観測値と再推定モデルパラメータを共同で特定することにより、標準ARIMAよりも孤立したショックやデータエラーによる歪みがはるかに少ない係数推定値と予測値が得られる。
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出典
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-arima-model
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