Regression modelEconometrics / time series
パネルARMAモデル
パネルARMAモデルは、古典的な自己回帰移動平均（ARMA）フレームワークをパネルデータに拡張したもので、各断面単位が個別の効果を持つことを許容しつつ、単位内の誤差ダイナミクスはARMA(p, q)プロセスに従います。これは、パネル残差における自己相関と移動平均依存性の両方を捉え、誤差構造が正しく特定されていれば効率的な推定値をもたらします。
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出典
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-arma-model
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