Regression model
Whiteの不均一分散検定
1980年にHalbert Whiteによって導入されたWhite検定は、不均一分散の関数形について仮定を置かない一般的な検定である。OLS残差の二乗を、回帰変数、その二乗、およびそれらのクロス積に回帰させるため、これらの項のいずれかに関連する不均一分散を検出できる。同じ1980年の論文では、検定が棄却された際の標準的な対処法である不均一分散整合性（「White」）標準誤差が導入された。
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出典
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/white-test
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