Regression modelEconometrics / time series
Bayesian NARDL: 非線形ARDLとベイズ推定
Bayesian NARDLは、Shin, Yu, and Greenwood-Nimmo (2014) による非線形自己回帰分布ラグ（Nonlinear Autoregressive Distributed Lag: NARDL）フレームワークとベイズ事後推論を組み合わせたものです。これは、説明変数に対する正と負のショックが異なる均衡効果を持つことを許容する非対称な長期共積分をモデル化すると同時に、事前知識を組み込み、非対称性ギャップを含む全てのパラメータに関する完全な事後分布を生成します。
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出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-nardl
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