Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータを用いた戸田・山本の因果性検定
TVP戸田・山本因果性検定は、戸田と山本の（1995）の拡張VARアプローチ（単位根の事前検定なしに、積分または共和分系列を扱える）と時間変動パラメータを組み合わせたもので、因果関係がサンプル期間全体で固定されるのではなく、変数間の因果関係が異なる期間で変動することを可能にします。
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出典
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
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