Regression model
閾値回帰
閾値回帰は非線形なレジームスイッチングモデルであり、回帰パラメータは、閾値変数の推定された閾値の上下で異なる値をとります。この標本分割と閾値推定のフレームワークはBruce E. Hansen (2000)によって開発され、構造変化やレジーム依存関係を持つ時系列データやパネルデータに広く用いられています。
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出典
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/threshold-regression
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