Regression modelEconometrics / time series
ロバスト移動平均 (MA) モデル
ロバストMAモデルは、移動平均時系列モデルにロバスト推定（通常はM推定または有界影響法）を適用する。最小二乗法の損失を、有界損失関数に置き換えることにより、古典的なガウスMAよりも外れ値、加法的なノイズスパイク、または裾の重い誤差分布に対してはるかに感度の低いパラメータ推定値が得られる。
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出典
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-ma-model
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