Regression model
閾値およびスムーズ遷移VAR（TVAR / STVAR）
閾値VARおよびスムーズ遷移VARは、非線形多変量時系列モデルであり、ベクトル自己回帰の係数が閾値変数に応じてレジーム間を切り替わります。Tsay（1998）の多変量閾値モデルの扱いを基盤とし、景気循環、金融危機、政策の違いなどのフェーズを横断する異なる動的構造を捉えます。
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出典
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/stvar
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