Regression modelEconometrics / time series
パネルSARIMAモデル
パネルSARIMAモデルは、季節自己回帰和分移動平均（SARIMA）フレームワークをパネルデータに適用し、複数のクロスセクション単位にわたって個別の、またはプールされた季節時系列モデルを適合させます。これにより、非季節性および季節性の自己相関、トレンド、周期性の両方を捉えることができ、複数のエンティティが時間とともに共通の季節構造を共有するデータセットに適しています。
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出典
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. ISBN: 978-0470272848
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-sarima-model
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