Regression modelQuantile regression
Quantile ARDL
QARDL（Quantile Autoregressive Distributed Lag）は、分位点回帰とARDLモデリングを組み合わせ、分布の異なる点における条件付き関係を推定し、短期的および長期的な異質な効果を明らかにします。KoenkerとXiao（2006）によって導入され、Choら（2015）によって洗練されたこの手法は、説明変数が結果に与える影響が分位点間でどのように変化するかを捉え、平均効果だけでなく、裾の挙動や分布への影響を理解するために不可欠です。
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出典
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- Cho, J. S., Kim, H., & Shin, Y. (2015). Quantile cointegration in the autoregressive distributed-lag modeling framework. Journal of Econometrics, 188(1), 281-300. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.05.003 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/qardl
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