Regression modelEconometrics / time series
フーリエVARモデル
標準的なベクトル自己回帰モデルに、固定された決定論的項をフーリエ三角関数成分に置き換えることで拡張したモデル。これにより、切片（およびオプションでトレンド）が時間とともに徐々に滑らかに変動することを可能にする。これにより、多変量時系列システムにおける構造的ブレークの数、タイミング、または形状を事前に指定する必要がなくなる。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-var-model
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