Hypothesis testCointegration
Gregory-Hansen 構造的変動を伴う共和分検定
Gregory-Hansen 検定は、Allan Gregory と Bruce Hansen が 1996 年に導入したもので、標準的な Engle-Granger 共和分フレームワークを拡張し、単一の未知の構造的変動を共和分関係に許容するものです。この検定は、統合された変数間の長期均衡がサンプル期間中にシフトした可能性があると疑っており、変動時点を事前に仮定せずに共和分を検定したい研究者を対象としています。
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出典
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/gregory-hansen-test
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