Regression modelEconometrics / time series
非線形Zivot-Andrews単位根検定
非線形Zivot-Andrews検定は、古典的なZivot-Andrews構造変化単位根検定を拡張したもので、検定回帰式に平滑な移行を伴う非線形調整を組み込んでいます。この検定は、内生的な構造変化を共同で探索し、平均回帰の速度がアトラクターからの距離に応じて変化することを許容することで、いずれか一方の検定単独よりも非線形定常代替仮説に対して高い検出力を発揮します。
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出典
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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