Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークEGARCHモデル
構造的ブレークEGARCHは、ボラティリティ過程における1つ以上の構造的ブレークを明示的に許容する形で、Nelsonの指数型GARCHフレームワークを組み合わせたものである。対数分散方程式の切片と持続性パラメータを検出されたブレーク日付でシフトさせることにより、データがレジーム変化を含む場合に標準EGARCHが被る偽の長期記憶と誇張された持続性を回避する。
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出典
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-egarch
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