構造的ブレーク・グレンジャー因果性

構造的ブレーク・グレンジャー因果性は、レジームシフトやパラメータの不安定性を時系列データに組み込むために、古典的なグレンジャー因果性の枠組みを拡張したものである。ブレーク点を検出し、サブサンプル内またはローリング/再帰的ウィンドウを通じて因果性をテストすることにより、変数間の予測関係が時間とともにオンになったり、オフになったり、あるいは方向を変えたりするかどうかを明らかにする。