Regression modelEconometrics / time series
パネル構造的ベクトル自己回帰（Panel SVAR）モデル
Panel SVARモデルは、構造的VARフレームワークをパネルデータに拡張したもので、複数の横断的単位（例：国や企業）にわたる複数の内生時系列変数を同時にモデル化する。構造的制約（短期、長期、または符号制約）は、変数間の同時関係に課され、経済的に意味のある因果的ショックを特定し、単位や時間を超えたその伝播を追跡する。
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出典
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2004). Forecasting and turning point predictions in a Bayesian panel VAR model. Journal of Econometrics, 120(2), 327-359. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00216-1 ↗
- Kilian, L., & Lutkepohl, H. (2017). Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge University Press. ISBN: 9781107196575
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-svar-model
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