Regression modelEconometrics / time series
フィリップス・ペロン単位根検定
フィリップス・ペロン（PP）検定は、ラグ付き差分を追加することなく、誤差項のシリアル相関と不均一分散を補正するノンパラメトリックな時系列単位根検定である。フィリップスとペロン（1988）によって導入されたこの検定は、カーネルベースの長期分散推定量を用いてディッキー・フラー統計量を調整し、弱依存誤差過程の広範なクラスに対して頑健にする。
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出典
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
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